Индикатор скользящая средняя (Moving Average): как правильно применять в торговле и как настроить?

Индикатор скользящая средняя является самым базовым и широко применяемым индикатором. Его популярность обеспечена простой интерпретацией сигналов и железным математико-техническим обоснованием, которое подтверждается успешной практикой применения.

Индикатор скользящая средняя (Moving Average) представляет собой усредняющий фильтр, который сглаживает колебания цены и даёт более чёткое понимание о текущей и предыдущей тенденции.

В этом уроке курса Crypto[Start] я расскажу о том какие виды скользящих средних бывают, как настроить данный индикатор и как понимать его сигналы.

Описание скользящих средних

Рассматриваемый индикатор представляет собой линию, образованную точками, которые получены в результате усреднения цены посредством определённого закона за заданный промежуток времени отсчитываемый в барах (количестве японских свечей) в таймфрейме исследуемого графика.

На первый взгляд принцип формирования скользящей средней сложен и непонятен. Для понимания приведу пару примеров:

Moving Average (MA) 20 на таймфрейме 1 час означает, что скользящая будет получена исходя из цен закрытия 20-ти ближайших часовых свечей;
MA 20 на таймфрейме 1 день приведёт к тому, что средняя будет получена исходя из цен закрытия 20-ти однодневных свечек.

Помните: чем старше таймфрейм формирования скользящей, тем она важнее и предпочтительней.

В примере выше подразумевается, что скользящие формируют по ценам закрытия. Однако в качестве расчётов могут также браться цены открытия, минимумы или максимумы баров. Я рекомендую использовать данный параметр по умолчанию, т.е. вести счёт по ценам закрытия.

Виды скользящих средних

Также исходя из применяемой формулы выделяют четыре вида скользящих.

Простая скользящая средняя

SMA (Simple Moving Average)является простым арифметическим средним.

где n – количество периодов скользящей, а Pi – цена закрытия i-ого периода (i = 1…n).

Взвешенная скользящая средняя

WMA учитывает разброс цены путём вычисления веса каждого бара исходя из того, что чем ближе свеча к текущей, тем важнее она для учёта и тем больший «вес» в расчёте она имеет.

Формула взвешенной скользящей средней WMA (Weighted Moving Average) следующая:

где Wi – вес бара равный 1/n, где n – его порядковый номер.

Экспоненциальная скользящая средняя

EMA (Exponential Moving Average) хороша тем, что определяется путём прибавления к предыдущему значению среднего текущую цену умноженную на поправочный коэффициент.

где pi – текущая цена, K – поправочный коэффициент равный 2/(n+1).

Линейно-взвешенная скользящая средняя

LWMA (Linear Weighted Moving Average) придаёт большее значение ценам закрытия тех свечей, которые наиболее близки к текущей.

Лучшие настройки индикатора Moving Average

Простота – залог успешной торговли. На рынке криптовалют очень мало графиков с огромной историей. Поэтому я рекомендую использовать всего лишь две MA со значениями 50 и 200.

Настройка индикатора скользящие средние в TradingView проста. Для этого переходим в раздел индикаторов:

Вбиваем название индикатора по ключевым словам «MA» или «скользящее среднее» и выбираем официальный «плагин» от платформы:

Затем заходим в настройки самой скользящей и указываем её период в разделе «длина», а также способ формирования:

Помимо этого можно поиграться с визуальной составляющей индикатора, выбрав нужный цвет и толщину линий:

Для добавления каждой последующей скользящей с периодом 200 необходимо повторить те же действия, что описаны выше.

Торговля по скользящим средним

Скользящие средние в первую очередь необходимы для определения текущего тренда:

если цена находится выше скользящей средней (MA50 и MA200), то вы наблюдаете сильное восходящее движение;

если цена опускается под «маленькую» скользящую и находится над «большой» (то есть между MA50 и MA200), то в текущей момент актив находится в диапазоне консолидации без чётко выраженного направления;

если цена опустилась под самую «большую» среднюю (MA200), то на рынке проблемы – сильный нисходящий тренд.

Также на графиках выше вы можете заметить пересечение скользящих средних, которые означают следующее:

пересечение «малой» скользящей MA50 «большую» MA200 снизу вверх является разворотным сигналом, обозначающих смену даунтренда на аптренд;
пересечение «малой» MA50 «большую» MA200 сверзу вниз приводит к развороту аптренда на даунтренд.

Слова «малая» и «большая» скользящая средняя выделены неспроста: принципы описанные выше работают для любых типов скользящих с различными периодами. Поэтому вы можете с лёгкостью менять принцип формирования средней и проверять отработку основных постулатов анализа, чтобы самостоятельно подобрать идеальные параметры индикатора, которые наилучшим образом подойдут именно к вашей торговли.

Важно! Скользящие средние также можно понимать как динамические уровни поддержек и сопротивлений

Благодаря свойствам скользящих средних можно:

однозначно охарактеризовать текущее движение цены;
торговать отскоки цен подходе к скользящим;
определять зоны набора позиций в среднесрочной перспективе;
раньше всех видеть слабость рынка и возможный будущий разворот.

Заключение

Скользящие средние является одним из самых важных и фундаментальных трендовых индикаторов, применение которого весьма разумно. Подводя итоги урока можно сделать несколько выводов:

Средние формируются посредством усреднения цены закрытия по какому-то определённому математическому закону;
Их настройка заключается в определение периода, а также способа формирования.
В криптотрейдинге целесообразно использовать простые скользящие средние с периодом в 50 и 200;
Если цена находится выше скользящей, то вы наблюдаете восходящий тренд;
Если стоимость актива находится между скользящими, то на данный момент происходит консолидация;
Если котировка «упала» под MA, то курс претерпевает мощное медвежье движение.
Скользящие средние можно рассматривать как линий поддержек и сопротивлений, которые имеют высокую вероятность отработки.