Уровни Фибоначчи: как строить и успешно применять в трейдинге?

Как определить куда придёт цена во время коррекции или роста? Для решения этой задачи нам помогут уровни Фибоначчи – инструмент графического анализа, который основан на последовательности Фибоначчи. Благодаря своему удобству и быстроте в освоении, коррекция по Фибоначчи используется во многих торговых стратегиях и применяется большинством трейдеров.

Принципы формирования ряда Фибоначчи

Фибоначчи (Леонардо Пизанский) – первый крупный европейский математик, который занимался практическим исследованием достижений индийских математиков в арабском исчислении. Заслуга Фибоначчи заключается в популяризации позиционной системы счисления, которая удобнее для ведения счёта нежели, чем римская система счисления.

Последовательность Фибоначчи представляет собой ряд чисел: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 и т.д.. Главная зависимость образования ряда заключается в том, что каждое следующее число последовательности получается путём сложения предыдущих.

Формирование последовательности Фибоначчи

Ряд Фибоначчи имеет очень важный физический, психологический и даже эстетический смысл. Дело в том, что человеку нравятся только те объекты, которые обладают правильными формами. Но как понять насколько красив тот или иной объект при помощи математики? Всё просто: соотношение его сторон должно стремиться к золотому сечению – 1.618!

Дело в том, что отношение каждого числа ряда к предыдущему стремится к золотому сечению 1.618. Причём чем дальше число ряда от начала, тем лучше данное соотношение:

34:21 = 1.619;

55:34 = 1.617;

…

610:377 = 1.618.

Есть ещё несколько удивительных математических свойств последовательности Фибоначчи:

каждое число ряда равно 0.618 части последующего (34 = 55*0.618);
каждое число ряда равно 0.382 части последующего числа через один (21 = 55*0.382);
каждое число ряда равно 0.236 части последующего числа через два (13 = 55*0.236).

На основе именно этих свойств и строятся уровни Фибоначчи.

Принципы построения коррекции по Фибоначчи

Существует два вида рыночных ситуаций, когда применимо использование инструмента коррекция по Фибоначчи:

в случае коррекция роста: наблюдается восходящий тренд и вам необходимо определить уровни, на которые может скорректироваться цена с целью набора позиций, а также уровни, на которых вы будете фиксировать свои лонговые позиции;
в случае коррекции падения: на рынке нисходящий тренд и вы определяете уровни возможного «отскока» цены с целью набрать позицию в шорт, а также понять область фиксации позиций.

Помните: коррекция по Фибоначчи всегда строится по тренду!

Поэтому стоит запомнить следующую схему:

коррекцию роста строим от лоя (т.е. начальной точки тренда, равной минимальному значению цену) к хаю (т.е. к максимальному значению цены, где началась коррекция);
коррекцию падения строим наоборот от хая (начальной точки нисходящего тренда, когда падение только началось) к лою (минимальное значение цены, когда начался отскок).

Лой и хай определяют по теням, а не телам свечей!

Рассмотрим коррекцию роста:

Как видим у нас сильный бычий тренд (определяем по MA) с большими торговыми объёмами. Покупки преобладают и нам хочется набрать позицию в лонг. Единичный уровень фибы ставим в точку минимума, а нулевой на потенциальный хай. В случае если максимум постоянно обновляется, то перетягиваем данный уровень до тех пор пока не начнётся коррекция.

Когда коррекция началась начинаем набор позиций сеткой ордеров на уровнях на уровнях 0.382, 0.5, 0.618 и 0.786. Фикция прибыли осуществляется за уровнем 0 в зависимость от анализа дополнительных инструментов и вашей торговой стратегией. Стоп-лосс ставится за уровень 1, т.е. за предыдущий минимум.

Итоговое движение составляет 86% прибыли от точки входа:

Однако ясно, что забрать всё движение невозможно. Поэтому проще торговать несколько «фиб» с учётом проверки условия завершения коррекции (цена пришла на уровни 0.5 – 0.618):

Принципы применения нескольких сеток Фибоначчи

Также можно торговать локальные фибы в рамках одной большой фибы. В данном случае вы определяете главную фибу для всего движения на большом таймрейме – 4 часа / 1 день, а также локальные фибы на таймрефмах 15М и 1 час.

Лучше делать несколько трейдов с адекватной прибылью, чем один трейд с заоблачными целями.

Для коррекции падения действуем аналогично, только фибу тянем от хая к лою:

Набор позиции в шорт осуществляется тогда, когда фундаментальный фактор на рынке способствует продажам, т.е. бычьи настроения сменились на медвежьи. Оценить это вы можете исходя из фундаментальных новостей, поведения биткоина, анализа объёмов и общих трендов по скользящим средним. Если цена под MA и на рынке преобладают продажи, то торговлять только от шорта.

При шорт торговле на основе коррекции падения позицию также набирают на уровнях фибо, а цели ставят за уровень 0, т.е. за предыдущий лой с надеждой на его обновление. В этом случае я также рекомендую торговать несколько фиб сразу: одну глобальную и локальные на малых таймфреймах. Так ваша кумулятивная прибыль будет выше.

Важный нюанс! Уровни коррекции по Фибоначчи рассматривают как уровни поддержек и сопротивлений, с которыми взаимодействует цена актива. Если уровень фибо совпадает с уровнем поддержки/сопротивления, то это очень здорово и подтверждает правильность ваших построений и умозаключений.

Как настроить коррекцию по Фибоначчи в TradingView?

Коррекция по Фибоначчи в трейдинг вью представлена инструментом Fib Retracement, который располагается в блоке «Инструменты Ганна и Фибоначчи»:

Инструмент «Коррекция по Фибоначчи» в TradingView

Можно пойти совсем очевидным и простым путём, нажав сочетание клавиш Alt + F для выбора нужного инструмента.

После включения коррекции по фиббоначи просто выбираем начальную и конечную точку:

Заключение

Несколько итоговых заметок:

Уровни Фибоначчи применяются для определения уровней коррекции роста и падения.
Благодаря инструменту Fib Retracement вы сможете определить ценовые диапазоны для набора позиций, а также для их фиксации.
Сетка Фибоначчи всегда строиться по тренду. Невозможно разместить сетку почти что «в воздухе», сказав, что «мне и так нормально»;)
Начальные и конечные точки сетки должны приходиться на тени свечей.
Очень здорово, когда уровни Фибоначчи совпадают с уровнями поддержек и сопротивлений.
Коррекцию по Фибоначчи возможно применять только в условиях ярко выраженного тренда. В узких флетовых движения Fib Retracement бесполезен.