Как пользоваться индикатором MACD в торговле? Особенности применения!
Индикаторы значительно упрощают жизнь трейдеру за счёт понятной интерпретации разрозненной информации. Поэтому продолжаем наш томный, но важный разговор про индикаторы;)
Инструмент MACD (аббревиатура от англ. Moving Average Convergence&Divergence) относится к разделу трендовых индикаторов и основывается на вычислениях посредством скользящих средних для определения их схождения (конвергенции) и расхождения (дивергенции).
Был разработан в 70-ых годах Джеральдом Аппелем, а также Томасом Эспреем и до сих пор не изменил свой первоначальный вид.
Описание индикатора MACD
Для вычисления данных используется несколько экспоненциальных скользящих средних с периодами (ещё называют длинами) 9, 12 и 26.
Линия MACD образуется разностью медленной EMA с длиной 26 и более быстрой с длиной 12:
Line MACD(i) = EMA_26(i) – EMA_12(i), где i – порядковый номер свечи.
Для получения сигнальной линии берётся экспоненциальная средняя с длиной 9 уже из самой линии MACD:
Signal line(i) = EMA_9(from(Line MACD(i)).
Для упрощения восприятия удалённости линий друг от друга ввели гистограмму, которая показывает разность между значением линии MACD и сигнальной линии.
Histogram MACD(i) = Line MACD(i) – Signal line(i).
В результате если линия индикатора располагается выше сигнальной линии, то столбик гистограммы окрашивается в зелёный цвет, обозначая положительную разность. Если линия MACD ниже signal line, то разность отрицательная, а столбец гистограммы красный.
Правильная настройка MACD в TradingView
Для включения отображения индикатора в своём графике переходим в раздел «Индикаторы и стратегии» и вбиваем ключевое слово «MACD»:
После добавления инструмента можем посмотреть его основные параметры:
- Indicator Timeframe – значения цен какого таймфрейма будут использоваться при расчёте. По умолчанию стоит «совпадает с графиком». Это значит, что, к примеру, для часового графика будут использоваться скользящие средние для свечей в 1 час. Если вы хотите, чтобы на всех графиках, в независимости от времени формирования свечей, использовали средние определённого таймфрейма, то вы можете выбрать его величину именно в этом поле.
- Длина Fast – период быстрой скользящей средней.
- Длина Slow – аналогично для медленной скользящей.
- Данные – подразумевается то, какие ценовые значения будут браться из свечей для вычисления значений. Обычно всегда используются цены закрытия.
- Signal Smoothing – период средней, используемой для сглаживания значений линии MACD;
- Типы линия MA – какие скользящие средние используются.
Также вы можете менять любые цвета линий по своему усмотрению.
В целом подбор правильных значений параметров индикатора сложен и достаточно кропотлив. Если вы хотите подобрать именно свои параметры, то вы должны провести ряд наблюдений на истории, а также в режиме реального времени для определения верности отработки сигналов. Однако, параметры по умолчанию являются общепринятыми и используются большинством трейдеров. Поэтому я рекомендую оставить именно их;)
Стратегия торговли по MACD
Постепенное уменьшение амплитуды гистограммы, находящейся выше нулевой линии, означает увеличение давления продавцов, а значит обозначает зону перекупленности.
В результате наступает момент, когда столбец гистограммы приближается к нулевой линии и происходит разворот восходящего тренда на нисходящий, которые в некоторых случаях может быть выражен коррекцией роста.
В случае, если гистограмма рассматриваемого участка находится ниже нулевой линии, то уменьшение её амплитуды характеризует зону перепроданности, что выражается увеличенной активностью покупателей.
Аналогично, если столбец «красной» гистограммы подходит к нулевой линии, то скоро возможен либо разворот нисходящего тренда, либо небольшая коррекция падения.
Соответственно исходя из вышеизложенного этого сигналом разворота текущей тенденции является:
- Пересечение линией MACD signal line сверху вниз означает сигнал на потенциальный разворот восходящей тенденции на нисходящую, а значит актив надо продавать;
- Пересечение линией MACD signal line снизу вверх означает сигнал на потенциальный разворот нисходящей тенденции на восходящую, а значит актив надо покупать.
Про дивергенции и конвергенции подробно рассказывается в этом уроке.
Заключение
Подведём несколько итогов:
- Индикатор является трендовым и использует экспоненциальные скользящие средние;
- Инструмент состоит из signal line, линии MACD и гистограммы;
- Гистограмма в удобном виде показывает разность между линиями, что позволяет судить о перекупленности или перепроданности в данный момент времени;
- Если амплитуда «красной» части гистограммы снижается, то вы находитесь в зоне перепроданности;
- В случае, когда амплитуда «зелёной» части гистограммы снижается, то наблюдается зона перекупленности;
- Пересечение линией MACD signal line сверху вниз предполагает разворот восходящего тренда и означает точку выхода из лонга, либо набор позиции в шорт (для рисковых);
- Когда линия MACD пересекает signal line сверху вниз, то происходит разворот нисходящей тенденции, а значит необходимо выйти из шорт или войти в лонг;