Индикатор и осциллятор Стохастик (Stochastic): как правильно использовать в трейдинге?
Индикатор Стохастик (Stochastic) является осциллятором, который изменяет своё значение в определённом диапазоне, выраженном в процентном соотношении. Стохастик применяется многими трейдерами для определения зон перекупленности и перепроданности, а также для получения сигналов на добор, либо сокращение позиций.
В целом принцип действия Stochastic мало чем отличается от MACD или RSI. Главное запомнить, что все они построены на скользящих средних MA и используют в своих расчётах предыдущие значения цен за выбранный период. Поэтому, зная как правильно анализировать скользящие средние, можно с лёгкостью запомнить как интерпретировать сигналы других инструментов.
Описание индикатора Стохастик
Стохастик был создан и популяризирован трейдером, инвестором и аналитиком Джорджем Лейном, который хотел получить универсальный инструмент для определения характеристики текущего импульса цены.
Основная идея Лейна, которую он заложил в Стохастик, заключалась в получении отношения разности предыдущей цены и минимальной цены за период к разности максимальной и минимальной цены за этот же период, выраженной в процентах:
%K(i) = ([C(i-1) – min(Ln)]/[max(Hn)-min(Ln)])*100%, где
%K(i) – значение не сглаженной линии Стохастика в i-ый период;
C(i-1) – цена закрытия предыдущей свечи;
min(Ln) – минимальная цена за n периодов;
max(Hn) – максимальная цена за n периодов.
Линию %K необходимо сгладить скользящей средней с малым периодом, чтобы убрать резкие колебания. В результате получается линия %K Smoothing, которая называется сглаженной линией Стохастика и обозначается как основная линия индикатора. Дальше %K снова сглаживают скользящей средней с уже большим периодом для формирования второй линии %D Smoothing, которая является сигнальной линией индикатора.
В результате классический Стохастик состоит из:
- основной линии %K Smoothing;
- сигнальной линии %D Soothing;
- доверительного диапазона: зон перекупленности / перепроданности.
Правильные настройки
Для подключения индикатора Stochastic на свой график переходим в раздел «Индикаторы и стратегии» и вбиваем ключевое слово «Стохастический осциллятор»:
Как всегда, пользователь может изменить не только стиль осциллятора, но также и его основные параметры, которые по умолчанию настроены, как 14 / 1 / 3:
При подборе параметров, которые будут подходить именно для вашей торговли учитывайте, что:
- Увеличение периода стохастической линии приводит к уменьшению количества её изломов, что увеличивает точность сигналов. Рекомендуется делать данный параметр не больше 21.
- Увеличение периода скользящих средних для сглаживания основной и сигнальной линий осциллятора Стохастик обеспечивает их плавность, уменьшает количество ложных пробоев границ доверительного диапазона.
Как пользоваться Стохастиком?
Выход стохастических линий за доверительный уровень 80% означает, что цена находится в зоне перекупленности. Зона перепроданности характеризуется выходом линий за уровень 20.
При этом стоит учитывать, что в случае сильных трендов стохастические линии могут находиться за пределами доверительных уровней очень длительное время. Поэтому для мощного восходящего тренда делают уровни равными 10 / 90, а для нисходящего 30 / 70.
Пересечение основной линией сигнальную линию снизу вверх можно интерпретировать как сигнал на добор лонга, а сверху вниз как сигнал на уменьшение лонга, либо добор шорта. Однако, практика показывает, что стохастические линии часто пересекаются и переплетаются самым причудливым образом.
Заключение
В целом, стохастический осциллятор мало чем отличается от своих собратьев «по цеху». Для его правильного использования стоит запомнить:
- Стохастик используется при боковых движениях, а также для определения зон перекупленности / перепроданности с целью нахождения последующего разворота;
- Данный индикатор не может быть главным основанием для принятия решений;
- Более предпочтительными являются параметры 21 / 3 / 3 или 14 / 3 / 3, где первая цифра – количество периодов для расчёта не сглаженной линии Стохастика; вторая цифра – период сглаживания для основной линии; третья цифра – период сглаживания для сигнальной линии;
- Если линии осциллятора вышли за уровень 80, то цена находится в зоне перекупленности;
- Если линии осциллятора вышли за уровень 20, то цена находится в зоне перепроданности;
- Параметры 20 / 80 для доверительного диапазона в основном применяются при флэте, для сильного бычьего тренда обычно расширяют диапазон до 10 / 90, а для медвежьего тренда сужают до 30 / 70.